Наша задача – показать индикатору, какую зону графика хотим исследовать. Ну работает в целом, если обратить внимание на POC прошлой недели, то на следующей иногда дает отскоки, но я бы честно использовать не стал. Картинка мягко говоря не самая интересная, как ее интерпретировать для торговли не совсем понятно. Вот индикаторы объема в таких боковиках как раз и видна вся неэффективность горизонтального объема. А тот сигнал, который мы с вами нашли на 16 сентября, прекрасно виден как на горизонте, так и на вертикали.

Кривая Коппока: как использовать индикатор Coppock Curve

Если показания профиля сходятся с данными из стакана и графика – можно считать основание валидным. Помним, что профиль – лишь отражение зоны наибольшей активности в прошлом. Даже если на каком-либо уровне был набран большой объем, распределяться он может как вверх, так и вниз.

Продвинутые индикаторы для анализа объемов

Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж, вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой. Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены. Чтобы собрать качественные данные, нам нужно захватить все свечи и ценовые уровни на нужном участке графика. Поэтому первую точку ставим выше верхней свечи интересующего нас участка. Абстрагируясь вообще от общей картины по Сберу, и рассматривая конкретно этот отрезок, мы видим по самым минимумам два больших всплеска объема.

Точка контроля (Point of Control/POC)

• Трендовые стратегии по понятной причине в таких фазах неэффективны.
• Причина его появления может быть связана с каким-нибудь резонансным событием, например – с выходом важных для рынка новостей.
• Но необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями.
• Глубина рынка играет значительную роль на фондовом и некоторых других рынках, где ликвидность активов имеет большое значение.
• Бары зеленого, пурпурного, желтого, красного и черного цвета встречаются единично.

Именно тут и прошли самые крупные объемы, о чем нам горизонтальные уровни точно так же подсказывают. Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней. Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего. Также трейдеру стоит иметь в виду, что лимитные ордера, входящие в стакан, не оказывают влияние на текущее движение цены. Стоимость актива меняется в зависимости от исполнения рыночных ордеров. Размер лотов выявляет крупных игроков на рынке, ведь именно они могут оказать давление на цену и гигантскими объёмами повернуть её в нужную им сторону.

Основные понятия, связанные с профилем объема – точка контроля (POC) и ценовая область (VA). Интеграция горизонтального объема в торговую стратегию может значительно повысить точность прогнозов и качество принимаемых решений. Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива — можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз‎” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу — читайте в статье Книги по трейдингу). Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену. Первый тип объемов — тиковый объем — в основном знаком пользователям терминала Metatrader.

Пусть и не часто, но понимание того по какой цене прошел большой объем может позволить посмотреть на ситуацию по-другому. Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Вертикальные и горизонтальные объемы дополняют друг друга, а футпринт максимально “сортирует” все наторгованные объемы по уровням внутри свечей. Установи платформу для анализа объемов, освой возможности каждого индикатора и применяй их под конкретную задачу, комбинируй их. Использование горизонтальных объемов помогает понять, что ждать от цены внутри определенного периода. Но необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа. Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота.

Кстати говоря, первоначально Стейдлмайер задумывал VPVR как индикатор для дейтрейдинга, однако намного позже индикатор стали переносить на более крупные таймфреймы, перейдя к макропрогнозированию. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки. Ты сможешь проводить всесторонний анализ объемов на рынках акций, фьючерсов, криптовалют. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее). Анализ профиля можно связывать со стаканом и лентой сделок в скальперском терминале. В стакане собраны потенциальные будущие объемы, в ленте сделок проходят рыночные заявки в реальном времени.

Единственное различие – заявки в стакане еще не были исполнены. Анализируя профиль и стакан вместе, можно выстраивать точные гипотезы о том, куда пойдет рынок дальше. Рекомендуем посмотреть видео от команды CScalp по использованию профиля объемы в скальпинге. Трейдер на примерах рассказывает, как применять профиль в построении торговых стратегий и разбирает сделки с использованием профиля.

Включает или выключает отображение гистограммы профиля объёма. Есть так называемые точки POC (пок), которая отображает по какой цене в течении определенного промежутка времени прошел максимальный объем. Считается, что такие точки будут давать некое смещение вероятности на удержание или отскок. Фиксированный диапазон – выбрав этот пункт, вы на графике сможете отметить именно ту область, которую вы хотите проанализировать.

Профиль объёма — ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключевым фактором, определяющим актуальность профиля объёма, является его универсальность. Широкий спектр применений этого инструмента построения графиков поистине впечатляет. В отличие от многих других индикаторов, прикладную пользу профиля объёма можно назвать неоспоримой.

Заметно, что график в этом месте начал «сужаться» между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления. Аналогично индикатор Volume используют и для подтверждения комбинаций японских свечей. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают — можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный — показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.

Включает или выключает отображение динамической точки контроля, показывая, как изменялась POC во время торговой сессии. Временной интервал, на основе которого будет строиться расчёт, выбирается для каждого индикатора в отдельности. Всё то же самое только разворот цены происходит снизу вверх.

HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Таким образом у актива появляется “справедливая стоимость”. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, очень мала. При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что его данные являются синтетическими (т.е. не отражают реальные цены), что также будет влиять на данные объёма.

Анализ объемов основан на законе спроса и предложения — цена актива повышается, когда спрос на него превышает предложение, и снижается, когда предложение превышает спрос. Анализ объемов — разновидность технического анализа с фокусом на взаимодействие цены финансового актива и объемов заключенных сделок. Анализ объемов — эффективный подход для прогнозирования движения цены. Он основан на изучении сил спроса и предложения — драйверов (причин) роста и снижения котировок. Рассказываем, что такое профиль объема и как он используется в анализе рынка.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.